Индикатор ADX

Инструмент технического анализа, показывающий расширение или сужение ценового диапазона ценной бумаги за определенный период времени.

Что такое индикатор ADX?

Индекс среднего направленного движения (ADX) был разработан известным техническим аналитиком Уэллсом Уайлдером как индикатор силы тренда. Как товарный трейдер , Уайлдер разработал индикатор для торговли товарными фьючерсами. Однако с тех пор он широко применяется техническими аналитиками практически ко всем другим торгуемым инвестициям, от акций до форекс и ETF.

Что такое ADX?

Индекс среднего направленного движения рассчитывается для отражения расширения или сокращения ценового диапазона ценной бумаги за определенный период времени. Традиционная настройка индикатора ADX — 14 временных периодов, но аналитики обычно использовали ADX с настройками от 7 до 30. Более низкие настройки заставят средний индекс направления быстрее реагировать на движение цены, но, как правило, генерируют больше. ложные сигналы. Более высокие настройки минимизируют ложные сигналы, но делают средний индекс направления более запаздывающим индикатором.

Уайлдер рассчитал средний индекс направления, сначала вычислив как индекс положительного направления движения (+DMI), так и индекс отрицательного направления движения (-DMI), которые сравнивают текущие максимальные и минимальные цены с максимальными и минимальными ценами предыдущего периода времени. Затем сам ADX рассчитывается как сумма разностей между +DMI и –DMI за заданный период времени.

Все необходимые расчеты немного сложны. К счастью, нет необходимости делать их самостоятельно. Все, что вам нужно сделать, это применить индикатор индекса среднего направления к графику со всеми необходимыми расчетами, выполненными за вас, в соответствии с выбранным вами таймфреймом. Опять же, количество периодов времени по умолчанию равно 14.

ADX на графике

Индекс среднего направления, как и индикаторы импульса, такие как MACD или RSI, обычно отображается в отдельном окне над или под основным окном графика, показывающим цену. ADX показан в виде линии, представляющей значения в диапазоне от нуля до 100.

Важно помнить, что средний индекс направления является не индикатором направления тренда, а индикатором силы тренда. И сильный восходящий, и сильный нисходящий тренд приведут к высоким средним значениям индекса направления.

Некоторые версии среднего индекса направления также показывают линии +DMI и –DMI. В первоначальной концепции ADX Уайлдера он предусматривал использование линий +DMI и –DMI для определения направления тренда и линии индекса среднего направления для определения силы тренда, таким образом, фактически превращая индекс среднего направления в комбинацию индикатора тренда и индикатора импульса. .

Однако с тех пор многие технические аналитики предпочитают видеть только саму линию ADX по двум причинам: (1) переплетение трех линий может иногда визуально сбивать с толку, и (2) пересечения линий +DMI и –DMI часто вызывают затруднения. генерировать ложные сигналы. Короче говоря, система торговли индексом среднего направления, разработанная Уайлдером, в целом оказалась более надежной в качестве индикатора силы тренда и менее надежной в качестве индикатора направления тренда.

Использование индикатора ADX

Индикатор среднего направленного индекса используется, прежде всего, для определения того, находится ли рынок в тренде, в отличие от простой торговли взад и вперед в пределах диапазона, и, во-вторых, для определения силы тренда на трендовом рынке. Наконец, средний индекс направления также часто используется, как и другие индикаторы импульса, для указания на потенциальный разворот рынка или изменение тренда.

Когда значение средней линии индекса направления ниже 25, считается, что рынок находится в диапазоне, а не в тренде. Некоторые аналитики считают, что только средние показания индекса направления ниже 20 указывают на отсутствие тренда, а значения между 20 и 25 — как возможные, но не окончательно указывающие на наличие тренда.

Любое среднее значение индекса направления выше 25 интерпретируется как указание на наличие подлинного тренда. Показания между 25 и 50 указывают на начало или умеренную тенденцию силы. Показания между 50 и 100 представляют собой все более сильные тенденции. На приведенном ниже графике показан средний индекс направления, указывающий на все более сильный восходящий тренд, поскольку средние значения индекса направления повышаются с менее чем 10 до почти 50.

adx indicator technical analysis - Индикатор ADX

Направление силы тренда — усиление или ослабление — можно легко определить, просто взглянув на наклон линии ADX. Линия ADX с наклоном вверх указывает на усиление тренда, а линия ADX с наклоном вниз указывает на ослабление тренда. Более крутой угол наклона указывает на более сильную тенденцию, а меньший угол указывает на тенденцию с меньшей силой.

ПРИМЕЧАНИЕ. Изменение направления наклона ADX может служить ранним индикатором развивающегося тренда еще до того, как показания ADX превысят 25. На графике, показанном выше, вы можете видеть, что наклон ADX развернулся вверх задолго до того, как показания ADX поднялся до 25 и указывал на наличие тренда. Но прежде чем вы начнете покупать ценную бумагу каждый раз, когда наклон ADX меняется с нисходящего на восходящий, имейте в виду, что линия ADX могла так же легко повернуться вниз до того, как установится настоящий восходящий тренд — другими словами, вы можете попасться. немного попрыгать.

Цена и ADX

Аналитики и инвесторы редко используют только индикатор среднего индекса направления. Поскольку он не указывает направление тренда, он обычно используется в сочетании с индикаторами тренда, такими как скользящие средние или области поддержки и сопротивления, которые используются для анализа движения цены.

Например, идеальным применением индикаторов тренда в сочетании с ADX был бы случай, когда цена ценной бумаги торгуется в диапазоне с четко определенными ценовыми уровнями поддержки и сопротивления, но затем вырывается из этого торгового диапазона путем торговли. через уровень поддержки или сопротивления. Если ценовой прорыв сопровождается повышением показаний ADX, указывающим на наличие тренда, то это является подтверждающим признаком достоверности прорыва, и аналитик прогнозирует продолжение тренда в направлении прорыва.

ADX как индикатор дивергенции

ADX также иногда используется, как и другие индикаторы импульса, в качестве индикатора дивергенции, который может сигнализировать о предстоящем изменении тренда или развороте рынка.

Значения ADX будут расти до все более высоких уровней вместе с ценой на рынке, который имеет тенденцию к сильному росту. Но если уровни ADX начинают снижаться, даже когда цена поднимается выше, это расхождение между движением цены и ADX может сигнализировать о том, что рынок теряет импульс и, следовательно, может произойти разворот вниз. В такой ситуации аналитики будут внимательно следить за движением цены на предмет дальнейших указаний на возможное изменение тренда, поскольку снижение ADX послужило своего рода сигналом раннего предупреждения.

Вывод – ценность ADX

Технические аналитики считают, что средний индекс направления является очень полезным индикатором и стал одним из наиболее часто используемых инструментов технического анализа. Это один из самых надежных индикаторов силы тренда, который помог многим аналитикам правильно идентифицировать рынки в диапазоне и, таким образом, избежать соблазна покупать на ложных прорывах или покупать на рынках, которые в основном просто флэтовые и никуда не движутся.

Оцените статью
Финансовый маркетинг
Добавить комментарий