Расширенный технический анализ

Облако Ишимоку, полосы Боллинджера и Хайкен Аши.

Что такое расширенный технический анализ?

Расширенный технический анализ обычно включает использование либо нескольких технических индикаторов, либо довольно сложного (то есть сложного) индикатора. «Сложный» не обязательно означает «лучший» — это просто означает, что его сложнее вычислить, чем, скажем, среднее арифметическое.

Технический анализ — это средство интерпретации поведения цены ценной бумаги во времени. Различные технические индикаторы, такие как скользящие средние, добавляются к ценовому графику в попытке определить вероятное движение цены в будущем.

advanced technical analysis - Расширенный технический анализ

Технические индикаторы не являются волшебными вещами, поэтому не делайте ошибку, думая, что любой из них является Святым Граалем, который откроет ключ к гарантированному богатству. Индикаторы просто предоставляют средства для анализа ценового движения – средства, которые могут обеспечивать, а могут и не обеспечивать надежный прогнозный индикатор будущих движений цен. Некоторые работают лучше, чем другие, и все работают лучше в какое-то время, чем в другое. (К сожалению, они не говорят вам, является ли «сейчас» одним из подходящих моментов для их использования или нет).

Ниже приводится объяснение трех индикаторов расширенного технического анализа — Облака ИшимокуПолос Боллинджера и Хайкен Аши.

Предварительный технический анализ – Облако Ишимоку

Облако Ишимоку, содержащее набор технических индикаторов, на первый взгляд может показаться немного сложным или чрезмерно сложным. Однако, как только вы поймете все части, на самом деле пользоваться им довольно просто. Хотя он не так популярен на Западе, он уже давно является предпочтительным техническим индикатором на многих азиатских торговых площадках.

Облако Ишимоку может похвастаться одной из самых необычных историй для торгового индикатора. Его разработал не инженер-программист и даже не математик, а репортер японской газеты. Пользователи Облака Ишимоку называют его индикатором «одного взгляда», потому что при отображении на графике он представляет собой яркое визуальное представление рынка.

Итак, давайте разберем Облако Ишимоку построчно. Он состоит из пяти линий, две из которых используются вместе для формирования «облака».

Красная линия (как показано на графике ниже) — это Тенкан Сен. Тенкан сен представляет собой среднее значение самого высокого максимума и самого низкого минимума, которые произошли за последние девять периодов. Например, если вы применяете Ишимоку к часовому графику, то линия тенкан показывает среднее значение максимума/минимума за последние девять часов.

Облако более чувствительно к ценовому движению, чем простая скользящая средняя с девятью периодами, из-за своей конструкции: это не, как простая скользящая средняя, ​​среднее значение максимума и минимума КАЖДОГО периода времени, а среднее значение самого высокого значения. максимум и самый низкий минимум, зарегистрированные за весь период времени с девятью периодами. Так, например, если цена начинает выравниваться, когда рынок торгуется в боковом диапазоне, линия tenkan sen начнет показывать этот факт раньше, чем обычная линия скользящей средней.

Поскольку тенкан сен отражает движение цены в течение самого короткого, самого последнего периода времени, именно компонент Облака Ишимоку дает первое указание на изменение на рынке — либо изменение тренда/направления, либо увеличение или уменьшение импульса. (Более крутой угол наклона линии указывает на большую силу или импульс движения рынка, а меньший угол указывает на более слабое движение цены или уменьшение импульса).

Голубая линия — это Киджун Сен. Линия индикатора Kijun Sen медленнее указывает на изменение рынка по сравнению с tenkan sen. Киджун сен представляет собой среднее значение самого высокого максимума и самого низкого минимума за последние 26 периодов времени. Линия киджун интерпретируется как показывающая близлежащую поддержку или сопротивление, и по этой причине ее часто используют для определения места размещения первоначального стоп-ордера при входе в сделку. Его также можно использовать для корректировки скользящего стопа по мере движения рынка. Как и в случае с тенкан сен, наклон киджун сен является индикатором импульса цены.

Линия киджун сен часто представляет собой область равновесия между давлением покупателей и продавцов, естественный уровень поддержки/сопротивления, аналогичный основным скользящим средним или дневным опорным уровням. Таким образом, ценовой уровень киджун сен часто рассматривается как потенциально хороший уровень для открытия позиции на покупку или продажу после временной коррекции (вверх или вниз) цены.

Облако Ишимоку (области на графике, заштрихованные красными или темно-синими пунктирными вертикальными линиями) формируется между двумя линиями, известными как Senkou Span A (рассчитывается как среднее значение тенкан и киджун, нанесенное на 26 периодов вперед) и Senkou Span B (рассчитывается как среднее значение самого высокого максимума и самого низкого минимума за последние 52 периода, а также наносится на 26 периодов вперед). Продвинув вычисления двух линий, которые формируют верхнюю и нижнюю границы облака Ишимоку, облако простирается вправо на графике за последнюю зарегистрированную цену и предназначено в качестве индикатора будущих ценовых уровней.

Сенкоу охватывают линии А и В, а также само облако очерчивают области долгосрочной поддержки/сопротивления. Облако — одно из преимуществ системы Ишимоку. Вместо того, чтобы пытаться точно определить поддержку или сопротивление в одной конкретной ценовой точке (а поддержку или сопротивление можно точно определить редко), облако Ишимоку показывает трейдерам область поддержки или сопротивления.

Чем дольше продолжается тренд в одном направлении, тем «глубже» или толще становится облако. Более глубокое облако свидетельствует о том, что цена должна существенно двигаться в противоположном направлении, чтобы преодолеть поддержку или сопротивление, защищающие текущий тренд. Более глубокое облако также считается признаком большей волатильности на рынке.

Темно-синяя линия – Чинкоу Спан. Чинкоу спан — уникальный показатель. Он представляет собой цену закрытия текущей свечи, отложенную на 26 периодов времени назад по сравнению с текущим периодом. (Вот почему конец линии чинкоу-спан находится намного дальше, чем линии, представляющие текущее движение цены.)

advanced technical analysis2 - Расширенный технический анализ

Как видно из примера на графике, правильный способ интерпретации линии чинкоу-спан состоит в том, чтобы смотреть на нее не по отношению ко всем текущим действиям цены, показанным в правой части графика, а по отношению к другим индикаторам облака Ишимоку. которые совпадают с концом линии чинкоу спан. Нарисуйте вертикальную линию, идущую к верхней и нижней части диаграммы от конца линии чинкоу-спан, а затем посмотрите на другие элементы облачной системы Ишимоку, где они пересекают эту вертикальную линию. Находится ли облако Ишимоку над концом линии чинкоу-спан? Это, наряду с тем, что цена и линии тенкан и киджун находятся выше линии чинкоу, указывает на нисходящий тренд. (И наоборот, если чинкоу спан выше цены, тенкан и киджун, а также облако, это указывает на наличие восходящего тренда.)

Сила или импульс тренда определяется тем, насколько далеко от соответствующего ценового действия находится чинкоу-спан; очень сильный нисходящий тренд, показанный в правой части примера графика, отражает тот факт, что линия чинкоу спан в настоящее время находится далеко от ценовых уровней, а линии тенкан и киджун находятся над ней. Это иллюстрация функции «одного взгляда» системы Ишимоку — достаточно беглого взгляда на график, чтобы увидеть, что линия чинкоу-спан сидит сама по себе, четко отделенная от индикаторов ценового действия над ней. Тот факт, что он расположен на открытом пространстве, сам по себе указывает на сильную тенденцию.

Линия Чинкоу Спан также может служить индикатором областей поддержки/сопротивления. Стоит отметить, что точки максимума или минимума чинкоу-спан часто совпадают с уровнями восстановления Фибоначчи. Посмотрите на пики линии чинкоу, которые приходятся на период с 16 августа по 21 августа. Затем обратите внимание, что когда рынок достигает максимума 27 августа, он делает это на ценовом уровне, который почти идеально совпадает с самым высоким уровнем цены. Линия Чинкоу Спан была достигнута 21 августа.

Сводка по облаку Ишимоку

Облако Ишимоку предоставляет трейдерам множество потенциальных технических индикаторов. Ишимоку можно применять к любому таймфрейму, который предпочитает трейдер, от минутного до недельного или месячного графика. Ниже приводится краткое изложение большинства (я уверен, что пропущу по крайней мере один или два, их так много) возможных торговых сигналов, которые можно почерпнуть из Ишимоку.

  • Пересечение тенкан сен снизу вверх линии киджун сен является сигналом к ​​покупке. Однако некоторые опытные пользователи Ишимоку предпочитают фильтровать сигнал, принимая сигнал на покупку только тогда, когда линии тенкан и киджун находятся выше облака.

И наоборот, пересечение киджун тенканом вниз является сигналом к ​​продаже.

  • Потенциальные уровни для скользящего стоп-лосса после того, как рыночная позиция занята, включают немного противоположную сторону линии киджун-сен или дальнюю сторону облака. Например, если трейдер держит на рынке короткую позицию на продажу, он или она может разместить свой стоп-лосс чуть выше верхней границы облака, отмеченной сенкоу-спан А или В.
  • Областями потенциальной поддержки или сопротивления являются линия киджун сен, само облако или самые низкие/максимальные уровни, достигнутые линией чинкоу спан.
  • Сила или импульс тренда определяется тем, насколько круты наклоны линий тенкан и киджун и насколько далеко от ценового действия, выше или ниже его, находится линия чинкоу спан. Чем дальше чинкоу спан отстоит от облака и линий тенкан и киджун сен, тем сильнее тренд.
  • Понятие линии чинкоу спан — текущей цены, спроецированной назад на 26 периодов времени, — иногда трейдерам поначалу трудно понять. Но правда в том, что, несмотря на то, что он кажется самым «запаздывающим» из всех индикаторов Ишимоку, всегда останавливаясь далеко за текущим поведением цены на рынке, чинкоу-спан часто является самым надежным предсказателем будущего движения цены.

Чтобы увидеть пример, снова взгляните на график, сосредоточив внимание на периоде времени с 16 по 27 августа. Линия чинкоу спан достигает своего пика за несколько дней до того, как это сделает сам рынок, указывая своей наивысшей точкой почти на тот уровень, на котором рынок будет двигаться. на вершине. Затем, к моменту, когда рынок достигает пика 27- го числа, чинкоу-спан уже подает сильный сигнал на продажу, разворачиваясь вниз и пересекая сверху вниз тенкан-сен, киджун-сен и облако.

  • Трейдерам не рекомендуется начинать сделку, пока текущий уровень цен находится в облаке. Когда цена находится внутри облака, рынок считается бестрендовым или флэтовым. Дождитесь четкого прорыва облака вверх или вниз.

Несмотря на все свои особенности, одна из слабых сторон системы Ишимоку — это цели по прибыли. Помимо выхода из сделки по стопу, Ишимоку не предлагает особых указаний в области выбора целей по прибыли, хороших потенциальных точек выхода из сделки. Дело в том, что Ишимоку больше заботит минимизация риска, чем максимизация прибыли. Однако, если вы ищете потенциальный уровень «тейк-профита», не забывайте, что линия чинкоу-спан может показать пик или дно тренда за некоторое время до того, как рынок действительно достигнет этого ценового уровня.

Облако Ишимоку с его многочисленными индикаторами помогает трейдерам определять хорошие точки входа в сделку и уровни поддержки/сопротивления. Он также дает четкие указания на силу тренда или рыночный импульс. Короче говоря, он предлагает чрезвычайно комплексную торговую систему.

Предварительный технический анализ – полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера, разработанные и названные в честь известного технического аналитика Джона Боллинджера, используют концепцию, часто используемую в техническом анализе ценных бумаг, — стандартное отклонение. Стандартное отклонение — это, по сути, мера того, насколько цена ценной бумаги отличается от своего среднего значения. Короче говоря, это мера волатильности. Полосы Боллинджера представляют собой своего рода линию тренда диапазона, где диапазон расширяется или сужается в сочетании с повышенной или пониженной волатильностью. Они делают это, измеряя, насколько далеко цены закрытия отстоят от 20-периодной скользящей средней.

Боллинджер обнаружил, что при построении полос с двумя стандартными отклонениями, как выше, так и ниже скользящей средней, примерно 90% всех цен закрытия должны попадать в диапазон полос. (Три стандартных отклонения должны содержать примерно 99% цен закрытия, но два стандартных отклонения являются стандартной настройкой для полос Боллинджера.) Таким образом, полосы Боллинджера строятся по верхней линии полосы, которая на два стандартных отклонения выше 20-периодной простой скользящей средней. , среднюю линию, которая представляет собой среднее значение за 20 периодов, и нижнюю линию полосы, которая находится на два стандартных отклонения ниже средней линии.

Ключевым элементом полос Боллинджера является то, что они сосредоточены не на абсолютной цене ценной бумаги, такой как 50 или 55 долларов, а на том, где цена находится относительно полос Боллинджера. Другими словами, находится ли цена ближе или дальше от внешних полос. Это происходит из-за расширения и сжатия полос волатильности. Абсолютная цена ценной бумаги может подняться выше, но в то же время быть ниже (дальше) относительно верхней полосы Боллинджера, потому что полосы расширились в соответствии с повышенной волатильностью.

Этот факт проиллюстрирован на графике ниже – первым признаком надвигающейся смены тренда является длинная красная (нисходящая) свеча примерно в середине графика. Хотя абсолютная цена является новым минимумом, цена выше относительно нижней полосы Боллинджера , поскольку она содержится в полосе, по сравнению с предыдущим минимумом, который находился ниже (за пределами) полосы.

advanced technical analysis3 - Расширенный технический анализ

Итак, что все это значит для трейдеров? Когда ценная бумага имеет устойчивый восходящий тренд, цены закрытия каждого периода, как правило, остаются между средней линией и верхней полосой, часто «прижимаясь» прямо к краю верхней полосы. Когда имеет место устойчивый нисходящий тренд, цены, как правило, колеблются между средней линией и нижней полосой, часто прижимаясь прямо к нижней линии полосы.

Таким образом, одна торговая стратегия, основанная на полосах Боллинджера, состоит в том, чтобы покупать (во время восходящего тренда) или продавать (во время нисходящего тренда), когда цены возвращаются примерно к средней линии. Признаки грядущей смены тренда следующие:

Восходящий тренд сменяется нисходящим:

  1. Максимумы не будут так близко к верхней полосе. Другими словами, они будут «более низкими» максимумами по отношению к верхней полосе. Опять же, абсолютная цена ценной бумаги может достигать новых максимумов, но в то же время цена удерживается в более низкой позиции относительно верхней полосы Боллинджера, то есть дальше от верхней полосы и ближе к средней линии.
  2. Цена пересекает среднюю линию в нижней полосе диапазона. Теперь важно отметить, что даже при устойчивом восходящем тренде цена может время от времени опускаться ниже средней линии полос Боллинджера. Однако, если восходящий тренд сохранится, то (А) цена обычно не выходит далеко за среднюю линию, и (В) она остается ниже средней линии не более чем на несколько периодов. Таким образом, более верным признаком смены тренда является пересечение ценой значительно ниже средней линии и нахождение в диапазоне нижней полосы в течение нескольких периодов.
  3. Окончательным подтверждением перехода от восходящего тренда к нисходящему является проникновение цены ниже нижней полосы Боллинджера.

Нисходящий тренд сменяется восходящим:

  1. Минимумы не будут так близко к нижней полосе. Другими словами, это будут «более высокие» минимумы относительно нижней полосы Боллинджера. Абсолютная цена ценной бумаги может достигать новых минимумов, но в то же время цена удерживается в более высокой позиции относительно нижней полосы Боллинджера, то есть дальше от нижней полосы и ближе к средней линии.
  2. Цена пересекает среднюю линию в верхней полосе диапазона. Даже в продолжающемся нисходящем тренде цена может время от времени подниматься выше средней линии полос Боллинджера. Однако, если нисходящий тренд сохранится, то обычно (А) цена не выходит далеко за среднюю линию, и (В) она остается выше средней линии только в течение нескольких периодов. Таким образом, более верным признаком смены тренда является пересечение ценой значительно выше средней линии и нахождение в верхней полосе диапазона в течение нескольких периодов.
  3. Окончательным подтверждением перехода от нисходящего тренда к восходящему является пробитие ценой верхней полосы Боллинджера.

При определении восходящих и нисходящих трендов важно учитывать общий наклон канала полос Боллинджера. Поскольку полосы Боллинджера сами по себе представляют собой своего рода линию тренда, при восходящем тренде канал полосы заметно наклонен вверх, а при нисходящем тренде — вниз. Когда цены колеблются и не имеют тренда, канал полос Боллинджера будет двигаться в основном горизонтально, и цены часто будут колебаться взад и вперед на всем пути от верхней линии полосы до нижней линии полосы, как показано в средней части графика ниже. Обратите внимание на изменение поведения цены, когда возникает устойчивый нисходящий тренд, в этот момент цена находится между средней линией и нижней полосой.

advanced technical analysis4 - Расширенный технический анализ

В таких колеблющихся рыночных условиях свинг-трейдеры могут получить существенную прибыль, покупая вблизи нижней полосы и продавая вблизи верхней полосы. Однако такая стратегия может оказаться очень дорогостоящей, когда на рынке начинается новый устойчивый тренд в том или ином направлении. Такую стратегию свинг-трейдинга можно улучшить, используя полосы Боллинджера в сочетании с индикатором импульса, таким как RSI, который предназначен для индикации состояний перекупленности или перепроданности.

Используя оба индикатора, трейдер продает только на верхней полосе, если индикатор импульса показывает условия значительной перекупленности, и покупает только на нижней полосе с индикатором импульса в условиях перепроданности.

Наконец, полосы Боллинджера иногда используются в качестве торговой стратегии «прорыва». Когда цена торгуется практически во флэте в течение нескольких периодов, полосы значительно сужаются. Затем, когда цена неизбежно пробивает либо верхнюю, либо нижнюю полосу, трейдер соответственно покупает или продает, принимая это за признак начала нового тренда. Начальный стоп-лосс может быть размещен сразу за противоположной полосой, например, чуть ниже нижней полосы при покупке на прорыве верхней полосы.

Предварительный технический анализ — Хайкен Аши

Heiken Ashi — это уникальный вид технического индикатора, поскольку он фактически меняет основы свечного графика. Этот факт отличает его почти от любого другого технического индикатора, который является дополнением, наложенным поверх традиционной свечи или гистограммы. Напротив, Heiken Ashi фактически изменяет внешний вид — форму и форму — свечей, составляющих график.

Он делает это, используя формулу, отличную от формулы открытия-максимума-минимума-закрытия, которая используется для построения обычной свечи. Вместо этого Heiken Ashi строит каждую свечу, используя следующие вычисления для каждого элемента свечи:

  • Open — средняя или середина предыдущей свечи.
  • High — наивысший максимум, открытие или закрытие свечи.
  • Low — минимальное значение минимума, открытия или закрытия свечи.
  • Закрытие — среднее значение (цена открытия + цена закрытия + минимальная цена + цена закрытия).

Используя средние значения (Heiken Ashi переводится как «средний бар»), перерисовка свечей Heiken Ashi направлена ​​на то, чтобы сгладить движение цены и более четко указать тренды. В результате во время восходящего тренда свечи Heiken Ashi будут выглядеть как более непрерывная последовательность восходящих свечей, а при нисходящем тренде — как более последовательные нисходящие свечи.

Это контрастирует с обычным графиком свечей, который может показывать чередование свечей вперед и назад, вверх и вниз. Потенциальное преимущество для трейдеров заключается в том, что они могут дольше двигаться по тренду, а не быть «обманутыми» одной или двумя свечами, которые на обычном свечном графике указывают в противоположном направлении.

Heiken Ashi также изменяет общий вид свечей следующим образом:

1. Во время устойчивого тренда свечи обычно предполагают более длинные тела и более короткие фитили или тени на обоих концах.

2. Таким образом, свечи с коротким телом и длинными тенями часто являются сигналами смены тренда.

Ниже приведены два графика одного и того же ценового действия на форекс-паре GBP/AUD. Первый представляет собой обычный график свечей, а второй — то же ценовое действие, которое отслеживается с применением индикатора Heiken Ashi. Обратите особое внимание на левую часть графика, как во время восходящего тренда и после нисходящего тренда представление Heiken Ashi показывает более непрерывные восходящие, а затем нисходящие свечи, в то время как исходный свечной график показывает больше сочетания восходящих и нисходящих свечей. . Вы также можете увидеть разницу в длине тел и теней свечей.

advanced technical analysis5 - Расширенный технический анализ

advanced technical analysis6 - Расширенный технический анализ

Изменения тренда часто можно обнаружить с помощью Heiken Ashi, когда появляется свеча противоположного цвета с длинной тенью в направлении, противоположном ранее существовавшему тренду. Это можно увидеть в восходящем и нисходящем тренде, которые отображаются в левой части графика. Непосредственно перед началом устойчивого восходящего тренда появляется короткая синяя (восходящая) свеча с длинной верхней тенью. Когда тренд меняется на нисходящий, первая красная (нисходящая) свеча показывает длинную нижнюю тень.

Заключительное слово

Вне зависимости от простоты или сложности технических индикаторов, которые использует инвестор, цели использования такого инструмента остаются прежними:

  • Определите тенденции
  • Определение диапазонных или бестрендовых рынков
  • Определите изменения тренда

Технические аналитики руководствуются своей верой в то, что совокупные действия по покупке и продаже всех участников рынка точно отражают справедливую рыночную стоимость ценной бумаги, основанную на всей соответствующей информации, доступной различным участникам рынка.

Стоит отметить, что, хотя технический анализ основан на идее о том, что текущие и прошлые действия цены являются наиболее надежными индикаторами вероятного движения цены в будущем, юридически требуемое заявление об отказе от ответственности почти в каждой публикации финансовой информации или рекомендаций гласит: «Прошлые результаты не являются гарантией будущее выступление».

Простая истина заключается в том, что почти все технические индикаторы полезны, но нет безупречных технических индикаторов. Вот почему торговые стратегии советуют размещать ордера стоп-лосс, чтобы ограничить свой риск при открытии позиции — длинной или короткой — на финансовом рынке. Хороший технический аналитик постоянно переоценивает текущее поведение цены на рынке, пытаясь определить, верны ли сигналы данного технического индикатора.

Оцените статью
Финансовый маркетинг
Добавить комментарий